Relative Strength Index - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Relativstyrkindexet beräknas med följande formel. RSI 100 - 100 1 RS. Var RS Genomsnittlig vinst på uppe perioder under den angivna tidsramen Genomsnittlig förlust av nedperioder under Den angivna tidsramen. RSI ger en relativ utvärdering av styrkan i en säkerhets s senaste prisprestanda, vilket gör det till en momentumindikator. RSI-värden varierar från 0 till 100 Standard tidsramen för att jämföra uppperioder till nedperioder är 14, som På 14 handelsdagar. Traditionell tolkning och användning av RSI är att RSI-värden på 70 eller högre indikerar att en säkerhet överköps eller övervärderas och kan därför grundas på en trendomvandling eller korrigeringsfel i pris. På andra sidan RSI Värden, en RSI-avläsning av 30 eller lägre tolkas vanligtvis som en indikation på ett överlämnat eller undervärderat tillstånd som kan signalera en trendbyte eller korrigeringsprisomvandling till uppsidan. Tips om användning RSI Indicator. Sudden stora prisrörelser kan skapa falska köp - eller försäljningssignaler i RSI. Den används därför bäst med förädlingar till dess tillämpning eller i samband med andra bekräftande tekniska indikatorer. Några handlare, för att undvika falska signaler Från RSI, använd mer extrema RSI-värden som köp eller sälj signaler, till exempel RSI-mätningar över 80 för att indikera överköp och RSI-mätningar under 20 för att indikera överskottsvillkor. RSI används ofta i samband med trendlinjer, som trendlinjestöd Eller motstånd sammanfaller ofta med stöd - eller motståndsnivåer i RSI-läsningen. Att titta på skillnader mellan pris och RSI-indikatorn är ett annat sätt att förfina dess tillämpning. Divergens uppstår när en säkerhet gör ett nytt högt eller lågt pris, men RSI gör inte en motsvarande nytt högt eller lågt värde Bearish divergens, när priset gör en ny hög men RSI inte tas som en försäljningssignal Bullish divergens som tolkas som ett köp Signalen uppstår när priset gör en ny låg, men RSI-värdet är inte Ett exempel på bearish divergens kan utvecklas enligt följande. En säkerhet stiger i pris till 48 och RSI ger en hög avläsning av 65 nya högst 50, men RSI stiger bara till 60. RSI har divergerat från prisrörelsen. Utvecklad av Larry Connors är 2-periodens RSI-strategi en strategi för medelåtervändning som syftar till att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigerande period Strategin är ganska enkel Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-åriga RSI flyttas under 10, vilket anses vara djupt överlåtet. Omvänt kan handlare leta efter säljande möjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kort Strategi som är utformad för att delta i en pågående trend Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan du tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare på po ssible strategier Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan Istället är den här artikeln avsedd för att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra steg till denna strategi och nivåerna baseras på slutkurs. Först, identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medel Connors förespråkar det 200-dagars glidande medlet Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över dess 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när det är över 200-dagars SMA-och säljmöjligheter när det är under 200-dagars SMA. Sekund, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa , och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på ett RSI-dip under 5 än på ett RSI-dip under 10 Med andra ord, den lägre RSI doppade desto högre avkastning på efterföljande långa positioner F eller korta positioner, var avkastningen högre när försäljningen var kort, med en RSI-överskott över 95 jämfört med en överskott över 90 Med andra ord, desto kortare överköpte säkerheten, ju större efterföljande avkastning på kort position. Det tredje steget involverar den faktiska köp - eller försäljnings-korta ordern och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära slutet och etablera en position strax före slutet eller etablera en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda sätten. Connors förespråkar Den närmaste tillvägagångssättet Köpa strax före det närmaste medlet är näringsidkare till nackdel för nästa öppning, vilket kan vara med ett gap. Självklart kan detta gap förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna Ger handlare större flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Det fjärde steget är att ställa utgångspunkten. I sitt exempel med SP 500 stöder Connors att flytta långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positiva Joner i rörelse under 5-dagars SMA Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga ett efterföljande stopp eller använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend hållande och efterföljande stopp kommer att säkerställa att en position stannar så länge trenden sträcker sig. Där är stannarna Connors förespråkar inte att använda slutar Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som innebar hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller lager och lager index Medan marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan det inte med hjälp av stopp resultera i stora förluster och stora drawdowns. Det är ett riskabelt förslag, men då är handel igen ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagars SMA röd 5-årig SMA rosa och 2-årig RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre A bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 95 eller högre Det var sju signaler under denna 12-månadersperiod, fyra haussecken och tre baisse av de fyra haussecken, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket betyder att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre bearish signalerna flyttade DIA lägre en gång 5 DIA flyttade över 200-dagars SMA efter bearish signals i oktober. En gång över 200-dagars SMA flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt som en vinst eller förlust beror det på de nivåer som används för stopp och vinsttagande. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över sin 200-dagars SMA för det mesta av tidsramen där Var minst tio köpsignaler under den här perioden. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem eftersom AAPL zigzagged sänkt från slutet av februari till mitten av juni 2011. De andra fem signalerna gick mycket bättre när AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Diagram är det rensa att många av dessa signaler var tidiga Med andra ord flyttade Apple till nya lågor efter den ursprungliga köpsignalen och återhämtade sig. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är för att undvika kurvmontering vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan kan RSI 2-strategin vara tidig eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 har stigit över 95 eller lägre efter RSI 2 sjunker under 5 I ett försök att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd om att priserna faktiskt har vänt om efter att RSI 2 har blivit extremt. Det kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2. RSI 2 stiger över 95 eftersom priserna går uppåt. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga. Chartister kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 flyttas tillbaka under dess centerline 50 På samma sätt när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 flyttar under 5, kan kartörer filtrera denna signal genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 Detta skulle indikera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig tur Diagrammet ovan visar Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50 Det var goda signaler och dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA när RSI flyttade under 50 Också observera att luckor kan orsaka kaos på affärer I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari uppstod luckor under vinstsäsongen. RSI 2-strategin ger handlare en chans att delta i en pågående trend Connors konstaterar att näringsidkare borde köpa återköp, inte krossningar Omvänt , Bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit och stop-l oss strategi för alla handelssystem Traders kan avsluta längtar när villkoren blir överköpta eller sätta ett stoppstopp På liknande sätt kan handlare avbryta shorts när villkoren blir överlämnade. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka Din trading style, risk-preferens och personliga bedömningar Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. Varför RSI kan vara en av de bästa kortfristiga indikatorerna. Den här artikeln publicerades ursprungligen 2007 och grundades på forskning som omfattar 7 050 517 affärer från 1 januari 1995 till 30 juni 2006. Vi tillämpade ett pris - och likviditetsfilter som krävde att alla aktier skulle prissättas över 5 och Har ett 100-dagars glidande medelvärde av volymer större än 250 000 aktier. Denna forskning har uppdaterats till 2010 och omfattar för närvarande 11 022 431 simulerade affärer. Vi anser att relativ styrka är i sig x RSI att vara en av de bästa indikatorerna finns Det finns ett antal böcker och artiklar skrivna om RSI, hur man använder det och det värde det ger för att förutsäga den kortfristiga riktningen av aktiekurserna Tyvärr är få, om några av Dessa påståenden är säkerhetskopierade av statistiska studier. Det här är väldigt överraskande med tanke på hur populär RSI är som en indikator och hur många näringsidkare som är beroende av det. Klicka här för att lära dig exakt hur du kan maximera avkastningen med vår nya RSI Stock Strategy Guide är dussintals högpresterande, fullständigt kvantifierade lagerstrategisvariationer baserade på 2-periodens RSI. De flesta handlare använder 14-periodens RSI, men våra studier har visat att det är statistiskt ingen kant som går så långt Men när du förkortar Tidsramen börjar du se några väldigt imponerande resultat Vår forskning visar att de mest robusta och konsekventa resultaten erhålls genom att använda en 2-årig RSI och vi har byggt upp många framgångsrika handelssystem som innehåller 2-peri od RSI. För att komma till den verkliga strategin, här är en liten bakgrund på RSI och hur den beräknas. Relativ styrka Index. The Relative Strength Index RSI utvecklades av J Welles Wilder på 1970-talet Det är en mycket användbar och populär momentum oscillator som jämför storleken på ett lager s senaste vinster till storleksordningen av dess senaste förluster. En enkel formel se nedan konverterar prisåtgärden till ett tal mellan 1 och 100 Den vanligaste användningen av denna indikator är att mäta överköpta och överlämnade villkor Det enklaste är ju ju högre antal som överköpts beståndet, och ju lägre numret är, desto mer överlämnades lagret. Som nämnts ovan är den vanliga vanligaste inställningen för RSI 14-perioder. Du kan ändra denna standardinställning i de flesta kartläggningspaket Mycket enkelt men om du är osäker på hur du gör det, vänligen kontakta din mjukvaruförsäljare. Vi tittade på över elva miljoner affärer från 1 1 95 till 12 30 10 Tabellen nedan visar den genomsnittliga procentuella vinstförlusten för alla sto cks under vår testperiod över en 1-dagars, 2-dagars och en veckors 5-dagarsperiod Dessa siffror representerar referensvärdet som vi använder för jämförelser. Vi kvantifierade då överköpta och överlämnade förhållanden som mäts av 2-periodens RSI-läsning vara över 90 överköpt och under 10 överlåtas Med andra ord tittade vi på alla aktier med en RSI-läsning på 2 år över 90, 95, 98 och 99, vilket vi anser vara överköpta och alla aktier med en RSI-läsning på 2 år under 10, 5 , 2 och 1, som vi anser vara överskattade Vi jämförde sedan dessa resultat med referensvärdena, här är vad vi hittade. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade jämförelseindex 1-dagars 0 08, 2-dagar 0 20 och 1 vecka senare 0 49. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade betydligt mer än referensperioden 1-dag 0 14, 2-dagar 0 32 och 1 vecka senare 0 61. Genomsnittlig avkastning av aktier med en 2-årig RSI-avläsning under 2 betydligt överträffade referens 1-dag 0 24, 2-dagar 0 48, en nd 1 vecka senare 0 75. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg betydligt jämförelseindex 1-dag 0 30, 2 dagar 0 62 och 1 vecka senare 0 84. När man tittar på dessa Resultat är det viktigt att förstå att prestandan förbättrats dramatiskt varje steg i vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-läsning under 2 år var mycket större än de aktierna med en RSI-läsning på 2 år under 5 etc. innebär att näringsidkare bör se till att bygga strategier kring aktier med en RSI-avläsning under 2 år. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-läsning på två år över 90 underpresterade referensperioden 2 dagar 0 01 och 1 vecka senare 0 02. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 95 underperformerade referensvärdet och var negativ 2 dagar senare -0 05 och 1 vecka senare -0 05. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på 2 år ovan 98 var negativa 1 dag -0 04, 2-dagar -0 12 och 1 vecka senare -0 14.Den genomsnittliga avkastningen på lager med en 2-årig RSI-läsning över 99 var negativ 1-dag -0 07, 2-dagar -0 19 och en vecka senare -0 21. När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan försämrades dramatiskt varje steg i vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var betydligt lägre än de bestånden med en RSI-läsning på 2 år över 95 etc. Det betyder att aktier med en RSI-avläsning på två år över 90 bör undvikas Aggressiva näringsidkare kan se till att bygga strategier för kortförsäljning kring dessa lager. Som du kan se i genomsnitt visar aktier med en RSI under 2 år en positiv avkastning under nästa vecka. 0 75 Också visat är det i genomsnitt aktier med en RSI över 98 år visar en negativ avkastning under nästa vecka och precis som de andra artiklarna i denna serie har visat kan dessa resultat förbättras ytterligare genom att filtrera lager som handlar under det 200-dagars glidande genomsnittet och Kombinera 2-periodens RSI med PowerRatings. Chart 1 nedan är en exa mpl av ett lager som nyligen hade en 2-årig RSI-läsning under 2.Chart 2 nedan är ett exempel på ett lager som nyligen hade en RSI-läsning på 2 år över 98. Vår forskning visar att Relative Strength Index verkligen är en utmärkt indikator , när de används korrekt Vi säger när de används korrekt, eftersom vår forskning visar att det är möjligt att fånga kortsiktiga rörelser i aktier med hjälp av RSI 2-tiden, men det visar också att när man använder den traditionella 14-tiden RSI är det lite inget värde Till denna indikator Detta uttalande skär till själva väsentligheten i vad TradingMarkets representerar baserar vi våra handelsbeslut på kvantitativ forskning. Denna filosofi gör att vi objektivt kan bedöma huruvida en handel erbjuder ett bra riskbelöningssätt och vad som kan hända i framtiden. Den här forskningen är vi igen Presentera här är bara toppen av isberget med hjälp av RSI 2-tiden. Till exempel kan man hitta fler resultat genom att leta efter flera dagars avläsningar under 10, 5 eller 2 och ännu bättre resultat kan uppnås av c ombining av avläsningarna med andra faktorer som att köpa en låg nivå RSI lager om den handlar 1-3 lägre intradag När tiden går kommer vi dela några av dessa forskningsresultat tillsammans med en handfull handelsstrategier med dig. 2-periodens RSI är Enkelt bästa indikator för swinghandlare Läs om hur du framgångsrikt kan handla med den här kraftfulla indikatorn med RSI Stock Strategy Guidebook 2-Perioder Klicka här för att beställa din kopia idag.
No comments:
Post a Comment